Estratégia de negociação nr7 day

Narrow Range Day NR7.

Índice.

Narrow Range Day NR7.

Introdução.

Padrões de faixa estreita provêm do livro de Tony Crabbel, Day Trading com padrões de preço de curto prazo e amp; Abertura do intervalo de abertura. Mesmo que o livro, que foi publicado em 1990, está atualmente esgotado, muitas de suas idéias ainda são efetivas. Em particular, os padrões NR4 (Narrow Range 4) e NR7 (Narrow Range 7) são bastante populares entre os comerciantes de curto prazo. A filosofia por trás do padrão é semelhante ao Bollinger Band Squeeze: uma contração de volatilidade é freqüentemente seguida por uma expansão de volatilidade. Os dias de intervalo estreitos marcam contrações de preços que muitas vezes precedem as expansões de preços. Embora Crabel tenha negociado principalmente futuros, os comerciantes podem aplicar essas técnicas a ações, índices e ETFs.

Essa estratégia começa com o intervalo do dia, o que é simplesmente a diferença entre o alto e o baixo. Crabel usou o intervalo absoluto, em oposição ao intervalo percentual, que seria o intervalo absoluto dividido pelo ponto fechado ou médio. Porque estamos lidando apenas com quatro e sete dias, a diferença entre o intervalo absoluto e o alcance percentual é insignificante.

Crabel centrou-se em dois intervalos de intervalo estreito diferentes: quatro dias e sete dias. Um padrão NR4 seria o intervalo mais estreito em quatro dias, enquanto um NR7 seria o intervalo mais estreito em sete dias. É um padrão de curto prazo projetado para iniciar um comércio com base em um "intervalo de abertura", que é outro termo do livro de Crabel. O intervalo de abertura (ORB) é baseado na faixa de preço nos primeiros cinco minutos de negociação, que é muito curto de um termo para este artigo. Em vez disso, os cartistas podem procurar uma fuga positiva quando os preços se movem acima da alta do dia do intervalo estreito e uma quebra de queda quando os preços se movem abaixo da baixa do dia do intervalo estreito.

Porque esta é uma configuração de curto prazo, é importante que o comércio comece a funcionar imediatamente. A falta de continuação na direção do sinal é o primeiro aviso. Após um sinal de compra, um movimento abaixo da baixa do dia do intervalo estreito seria negativo. Por outro lado, um movimento acima da alta do dia do intervalo estreito negaria um sinal de venda.

Os cartistas também precisam considerar metas de lucro e perdas de parada. Crabel obteve lucros bastante rápido, geralmente no final do primeiro dia de negociação ou no primeiro fechamento lucrativo. Novamente, isso é muito curto-orientado e pode não ser adequado para todos os comerciantes. Alternativamente, os lucros podem ser realizados perto dos próximos níveis de resistência ou um alvo percentual pode ser usado. Para paradas, os cartistas podem usar a SAR Parabólica para parar a pista ou basear suas paradas no intervalo médio verdadeiro (ATR). Por exemplo, a perda de parada em uma posição longa pode ser definida como dois valores do True Range médio abaixo dos preços atuais e seguidos mais alto.

Exemplo de Negociação.

O exemplo comercial mostra Morgan Stanley com doze sinais em menos de três meses. As setas azuis mostram os castiçais NR7 e as finas linhas azuis marcam o alto-baixo da gama. Um dia seguinte, mover-se acima do alto, é otimista, enquanto o próximo dia se move abaixo da baixa é descendente. Observe que NR7 dias se formaram back-to-back em três ocasiões diferentes. Embora nem sempre seja o caso, estes dias NR7 de back-to-back não resultaram em sinais diferentes, eles simplesmente afirmam o sinal existente da disputa anterior NR7. Com nove sinais no total, os comerciantes podem ter que assinalar a ação do preço, julgar e gerenciar paradas.

Alternativas SharpCharts.

SharpCharts não oferece um indicador que mostra o intervalo do dia ou identifica NR4 e NR7 dias. No entanto, é possível procurar por NR4 ou NR7 dias usando o Advanced Scan Workbench para escrever o código, um exemplo do qual é fornecido na próxima seção. Em SharpCharts, os cartistas podem usar uma faixa média verdadeira de 1 período (ATR) para imitar ou estimar a "faixa" e identificar visualmente as leituras "NATR7", o que significa que a ATR é a mais estreita em sete dias. Embora este NATR7 não produza exatamente os mesmos sinais, muitos se sobrepõem com as leituras NR7 básicas. Mais importante ainda, o intervalo médio verdadeiro mostra quando o intervalo está se contraindo ou se expandindo.

A maioria dos artistas quererá qualificar os sinais NR7 porque são bastante frequentes. Um estoque típico produzirá dezenas de dias NR7 em um período de doze meses e uma varredura diária de ações dos EUA retornará muitas vezes centenas de estoques com NR7 dias. Os cartistas podem aumentar ou diminuir o número de períodos de intervalo estreitos para afetar os resultados. Uma diminuição de NR7 para NR4 aumentaria o número de estoques ajustando os critérios, enquanto um aumento de NR7 a NR20 diminuirá o número de candidatos. Em geral, o número de estoques que atendam aos critérios aumentará à medida que o período de faixa estreita diminui e diminui à medida que o período de intervalo estreito aumenta.

Chartist também pode adicionar outros indicadores para outros sinais de qualificação. Na verdade, muitas vezes é uma boa idéia adicionar um indicador de tendência e um indicador de sobrecompra / sobrevenda. Adicionar um indicador de tendência garante que os negócios estão na direção de uma tendência maior. Adicionar um oscilador de sobrecompra / sobrevenda identifica pullbacks ou saltos para melhorar a relação risco-recompensa.

O gráfico abaixo mostra o McDonalds com o intervalo médio real verdadeiro (ATR) de 1 período para imitar os sinais NR7, os indicadores Aroon para definir a tendência maior e o índice do canal Commodity (CCI) para definir as condições de sobrecompra / sobrevenda. Um sinal de alta ocorre quando Aroon Up está acima de Aroon Down (tendência de alta), a baixa de 5 dias para CCI está abaixo de -100 (sobrevenda) eo alcance se move para uma baixa de sete dias (ponto de viragem). Os sinais baixos ocorrem quando Aroon Down está acima de Aroon Up (downtrend), a alta de 5 dias para CCI está acima de +100 (overbought) eo alcance muda para um mínimo de sete dias (ponto de viragem).

Houve dois sinais no final de novembro. Lembrar. Os dias de intervalo estreitos são ignorados até que a CCI se mova abaixo de -100 quando a tendência maior for aumentada, o que limita significativamente o número de sinais. O primeiro sinal não funcionou, mas houve outros poucos dias depois que marcaram um bom fundo.

Conclusões.

O dia NR7 baseia-se na premissa de que as contracções de intervalo são seguidas por expansões de alcance. A este respeito, o indicador é neutro quando se trata de direção futura dos preços. Tal como acontece com Bollinger Bands, os cartistas devem empregar outras ferramentas para uma tendência direcional. Como os dias NR7 são relativamente comuns e o alcance é pequeno por definição, as chances de whipsaw estão acima da média. Uma ruptura acima do NR7 alto pode falhar e ser seguida por uma quebra abaixo do NR7 alto. Basta estar ciente dessa probabilidade e manter a imagem maior em mente. Em outras palavras, tenha cuidado com os sinais de venda dentro de um padrão de alta, como uma bandeira em queda ou em um teste de suporte. Este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico da IBM com a Média True Range (ATR), indicadores de Aroon e Commodity Channel Index (CCI).

Análises sugeridas.

NR7 em Uptrend After Pullback.

Esta varredura revela ações que acabaram de ter um dia NR7 durante uma tendência de alta (conforme indicado pelos valores do indicador Aroon) e cujos valores CCI indicam uma condição de sobrevenda.

NR7 na Tendência Baixa depois do pullback.

Esta varredura revela ações que acabaram de ter um dia NR7 durante uma tendência de baixa (conforme indicado pelos valores do indicador Aroon) e cujos valores CCI indicam uma condição de sobrecompra.

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I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: Toby Crabel (Padrão NR7). Fonte: Crabel, T. (1990). Negociação diária com padrões de preço de curto prazo e intervalo de abertura. Greenville: Traders Press, Inc. Conceito: ciclos de volatilidade. Objetivo da pesquisa: verificação do desempenho do padrão NR7. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: o intervalo diário atual é mais estreito do que os intervalos diários de seis dias anteriores comparados individualmente. Entrada de comércio: Breakout de intervalo de abertura (ORB): um comércio é realizado em uma quantidade predeterminada acima / abaixo do aberto. A quantidade predeterminada é chamada de estiramento. Long Trades: uma parada de compra é colocada em [Open + Stretch]. Operações curtas: uma parada de venda é colocada em [Abrir - Esticar]. A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada protetora. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: N & amp; NR_Length (Definições: Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

Average_Noise: a média móvel simples de Ruído durante um período de Stretch_Length.

Stretch [i] = Average_Noise [i] * Stretch_Multiple.

Stretch Exit: Long Trades: uma parada de venda é colocada em [Open - Stretch]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Open + Stretch]. Os valores são calculados no dia da entrada.

Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].

N = [1, 40], Passo = 1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: N & amp; NR_Length (Definições: Tabela 1):

Figura 2 | Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 50 Round Turn).

IV. Pesquisa.

Wyckoff, R. D. (1931). O método Richard D. Wyckoff de negociação e investimento em estoques. Nova york:

Para desenhar uma analogia da ciência da física, podemos dizer que, quando um estoque (ou o mercado) está sendo acumulado, é armazenar uma força (de demanda) que, quando liberada mais tarde, fornece a força motriz para o consequente para cima movimento. E, quando a força desta demanda acumulada é finalmente liberada, dá ao movimento do preço um certo impulso que tende a manter até que seja desativado pelo enfraquecimento da força original ou por uma nova força suficiente para obrigar uma mudança de tendência & # 8230; Por outro lado, em uma zona de distribuição, está sendo armazenada uma força de abastecimento, que eventualmente supera a força de enfraquecimento da demanda, reduzindo o preço até a força do aprovisionamento ou a demanda é revitalizada e se constrói o suficiente para provocar um estado de equilíbrio comparativo (intervalo de negociação). Assim, um movimento descendente também adquire um certo impulso que tende a manter até que seja desativado pelo enfraquecimento da força original de suprimento ou por uma nova força suficiente para compelir uma mudança de tendência.

V. Classificação: Padrão NR7 | Estratégia de negociação.

VI. Resumo.

(i) O padrão NR7 funciona melhor quando NR_Length ≥ 6 (Figura 1-2); (ii) O período de espera mais longo definido pela variável "N" é preferido (Figura 2); (iii) Uma vez que o custo da negociação é aplicado (Figura 2), o padrão não é negociável atualmente sem algumas regras adicionais.

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: Toby Crabel (Configuração: padrão NR7); Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (Entrada: Breakout de preço com NR7). Fonte: (i) Crabel, T. (1990). Negociação diária com padrões de preço de curto prazo e intervalo de abertura. Greenville: Traders Press, Inc; (ii) Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (1995). Street Smarts | Estratégias de negociação de curto prazo de alta probabilidade. M. Gordon Publishing Group, Inc. Conceito: ciclos de volatilidade. Meta de Pesquisa: Para comparar o padrão NR7 original com o mesmo padrão com um método de entrada diferente (ORB vs Price Breakout). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: o intervalo diário atual é mais estreito do que os intervalos diários de seis dias anteriores comparados individualmente. Entrada de Comércio: Long Trades: Um stop de compra é colocado um tick acima do UpperChannel [Yesterday]. Operações curtas: uma parada de venda é colocada uma marca abaixo do LowerChannel [Ontem]. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: N & amp; NR_Length (Definições: Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

Operações curtas: No dia seguinte após a configuração, uma parada de venda é colocada uma marca abaixo do LowerChannel [Ontem].

Nota: A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada protetora. Se ambas as paradas forem disparadas durante o mesmo dia, contamos apenas uma entrada e uma saída (sem reversões) e assumimos que o comércio foi um perdedor.

Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].

N = [1, 40], Passo = 1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: N & amp; NR_Length (Definições: Tabela 1):

Figura 2 | Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 50 Round Turn).

IV. Classificação: Breakout de preço com padrão NR7 | Estratégia de negociação.

(i) O padrão NR7 funciona melhor quando NR_Length ≥ 6 (Figura 1-2); (ii) O período de espera mais longo definido pela variável "N" é preferido (Figura 2); (iii) Uma vez aplicado o custo da negociação (Figura 2), o padrão não é negociável atualmente sem algumas regras adicionais; (iv) O padrão NR7 com o breakout de preços tem um desempenho semelhante ao padrão NR7 com o intervalo de abertura (ORB).

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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Estratégia de negociação NR7 (como comercializar a barra estreita 7 bar)

Esta estratégia de negociação NR7 é uma estratégia de negociação de ações de preço muito semelhante à estratégia de negociação NR4. Aqui você vai aprender sobre o padrão NR7 e como trocá-lo.

Esta é uma estratégia de negociação de ações de preço que não requer indicadores. Tudo o que você precisa são seus olhos.

Quais são os prazos necessários para este sistema forex ?: Cronograma Diário.

Quais pares de moeda podem ser negociados com a estratégia de negociação forex NR7? Todos.

Índice.

Qual é o padrão NR7?

Qual é o padrão NR7?

O padrão NR7 é a barra de intervalo mais estreita (ou candelabro) em 7 dias. O padrão NR7 é composto de 7 barras. O 7 bar terá uma faixa que é muito menor do que os seis castiçais anteriores.

Um intervalo é definido como a diferença entre o preço alto e o preço baixo.

Qual é o dia NR7?

Qual é o dia NR7? Bem, o dia NR7 é o 7º dia com o castiçal com a faixa mais estreita.

O dia NR7 faz parte do padrão NR7.

O candelabro ou a barra que se forma no dia NR7 é chamado de barra NR7 ou candelabro.

Como identificar o padrão NR7.

O padrão NR7 é composto por 7 barras, a barra / candelabro mais recente terá um alcance muito menor do que as 6 barras anteriores.

Então, todos os dias, você olha para aquele bar diário que acabou de fechar e ver se tem um alcance estreito em comparação com os 6 castiçais anteriores antes dele. Esse é o caso, do que a barra é a barra do dia NR7.

Então, você deve antecipar uma ruptura da alta ou baixa da barra do dia NR7.

Regras de venda da estratégia de negociação NR7.

Sugiro que você procure padrões NR7 quando o preço estiver perto de níveis de resistência ou níveis de retração Fibonacci ou mesmo na zona chamada zona de ação dos comerciantes se você estiver usando médias móveis em sua negociação.

Bem, nessas zonas mencionadas, você tenderá a ver o preço que falta o impulso ascendente & # 8230, o que simplesmente significa que os comprimentos do castiçal ficam mais curtos e, portanto, é uma ótima chance de o padrão NR7 se formar.

Ok, aqui estão as regras comerciais curtas ...

identifique o padrão de 7 barras de faixa estreita (padrão NR7) no seu gráfico diário local de venda parar ordem pendente 2 pips abaixo da baixa da barra NR7 colocar sua perda de parada 2 pips acima da parte superior da barra NR7. use o (s) baixo (s) anterior (s) como seu nível de objetivo de lucro obtido ou se não visar um risco 1: 3: recompensa.

Regras de compra da estratégia de negociação Forex NR7.

O melhor lugar para usar a faixa estreita de 7 bar para compra é:

níveis de suporte onde o preço mostra uma fraqueza descendente, formando a barra NR4 como mostrado no gráfico abaixo. Os níveis de retração de Fibonacci em um mercado de tendência de alta (quando o preço faz um menor movimento descendente em um mercado de tendência alta que coincide com um nível de retração Fibonacci) as zonas de ação de comerciantes é que você está usando estratégias de cruzamento em média móvel, como o método de comerciantes de piso.

Aqui estão as regras de compra do padrão NR7:

identifique a barra de 7 dias de faixa estreita no seu gráfico diário comprar parar ordem pendente 2 pips acima da parte superior da barra NR7 colocar sua perda de parada 2 pips abaixo da baixa da barra NR7. use o balanço anterior alto como seu nível de objetivo de lucro de tomada ou de outra forma, visam risco 1: 3: recompensa.

Desvantagens do NR7 Forex Trading System.

como com todas as estratégias de negociação forex, cada estratégia de negociação tem fraquezas. Haverá momentos em que haverá falsos sinais de negociação, quando você verá o preço ativar sua ordem pendente e você acha que uma fuga aconteceu, mas então ela inverte e tirará sua parada de perda. Espere que esses tipos de coisas aconteçam. Este é o mercado cambial, lembra? Não é o paraíso. não há regras claras e rápidas sobre como a barra NR7 deve ser estreita. É uma coisa visual ... e isso às vezes pode causar alguns problemas para os novos comerciantes de forex e você pode perder excelentes configurações comerciais que se formam.

Vantagens do sistema de negociação Forex NR7.

Isso será semelhante ao da estratégia de negociação NR4:

uma configuração de ação de preço simples, você pode usá-lo como um conjunto e esquecer o sistema de negociação só precisa de alguns minutos por dia para verificar e fazer seus negócios. Este sistema forex permite que você pare sobre negociação. Parar a perda é apertada e, portanto, o risco: a recompensa é excelente para essa estratégia comercial. A negociação no gráfico diário significa que, se você lucra, pode estar em 100 a 300 pips ou mesmo mais e isso depende de quão forte é a tendência do mercado, bem como o quão forte você nunca deixa seu lucro correr e não sair muito cedo .