MACD e estocástica: uma estratégia de dupla cruz.
Pergunte a qualquer comerciante técnico e ele ou ela irá dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso nos padrões de preços de um estoque. Mas qualquer coisa que um indicador "certo" possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem melhorar. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um cruzamento simultâneo de MACD de alta, juntamente com um cruzamento estocástico de alta e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para o comércio.
Emparelhar o estocástico e MACD.
Procurando por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência média móvel (MACD). Esta equipe funciona porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de uma ação com sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis divergindo e convergindo entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada para o seu maior potencial. (Para leitura de fundo em cada um desses indicadores, veja Como conhecer os osciladores: estocásticos e um guia no MACD.)
Existem dois componentes para o oscilador estocástico:% K e% D. O% K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e% D é a média móvel do% K.
Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo:
Os disparadores comuns ocorrem quando a linha% K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevoado, e é um sinal de compra. Se os picos de% K estiverem abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor de% K subir acima do% D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estão abaixo de 80. Se estiverem acima deste valor, a segurança é considerada sobrecompra.
Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o impulso dos preços, o MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do comerciante. (Saiba mais sobre a negociação de momentum no Momentum Trading With Discipline.)
Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e a direção de um estoque, superar suas linhas médias móveis no histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.)
Para trazer esse indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial (EMA) de 26 dias do preço de uma segurança de uma média móvel de 12 dias do seu preço, entra em jogo um valor indicador indireto. Uma vez que uma linha de gatilho (o EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for maior que o EMA de nove dias, então ele é considerado um cruzamento médio móvel otimista.
É útil notar que existem algumas formas bem conhecidas de usar o MACD:
A mais importante é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma; O MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vende oportunidades abaixo. Outro observa os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais informações, consulte Trading The MACD Divergence.)
Identificando e Integrando Crossovers Bullish.
Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD de alta e um cruzamento estocástico de alta para uma estratégia de confirmação de tendências, a palavra "alta" precisa ser explicada. Nos termos mais simples, "otimista" refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida passa por uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços.
No caso de um MACD otimista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for de maior valor que a EMA de nove dias, também chamada de "linha de sinal MACD". A divergência de alta hipótese ocorre quando o valor de% K passa pelo% D, confirmando uma provável mudança de preço.
Crossovers In Action: Genesee & amp; Wyoming Inc. (NYSE: GWR)
Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz duplo estocástica e MACD.
Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico.
Você pode notar que existem alguns casos em que o MACD e os estocásticos estão perto de atravessar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico deste tamanho, mas quando você olha mais de perto, você descobrirá que na verdade não cruzaram dentro de dois dias um do outro, qual foi o critério de criação esta varredura. Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo.
É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada, o que ajuda um comerciante a evitar uma chicote. Isso é realizado usando valores mais altos nas configurações de intervalo / período de tempo. Isso é comumente referido como "suavizar as coisas". Os comerciantes ativos, é claro, usam prazos muito menores em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços.
Primeiro, procure os cruzamentos de alta para ocorrer dentro de dois dias um do outro. Tenha em mente que, ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de cruzamento duplo, idealmente, o crossover ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para obter um movimento de preço mais longo. E de preferência, você quer que o valor do histograma seja ou se mova mais alto do que zero dentro de dois dias após a colocação do seu comércio.
Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preços ou colocá-lo na tendência lateral.
Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta.
Esta estratégia oferece aos comerciantes a oportunidade de aguentar um melhor ponto de entrada em ações ascendentes ou de estarem mais seguros de que qualquer tendência de baixa está realmente se revertindo quando a pesca de fundo é de longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite.
Com cada vantagem que apresenta qualquer estratégia, há sempre uma desvantagem para a técnica. Como o estoque geralmente leva mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos frequência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir.
A cruz dupla estocástica e MACD permite que o comerciante altere os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de comerciantes ativos e investidores. Experimente com os dois intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinhará de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que melhor funcionam para o seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. (Leia Ride The RSI Rollercoaster para mais informações sobre este indicador.)
Separadamente, o oscilador estocástico e a função MACD em diferentes instalações técnicas e trabalho sozinho. Comparado com o estocástico, que ignora os choques do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador comercial. No entanto, como duas cabeças, dois indicadores geralmente são melhores do que um! O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência comercial aprimorada e mais efetiva.
Para mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e o MACD juntos, consulte Estratégia de encaixe de força das forças combinadas.
Como negociar com oscilador estocástico.
Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.
-Slow Stochastic fornece sinais claros em uma estratégia forex.
- Tome apenas esses sinais de níveis de sobrecompra ou sobrevenda.
-Filtro sinais forex para que você esteja levando apenas aqueles na direção da tendência.
Stochastic é um oscilador de impulso simples desenvolvido por George C. Lane no final dos anos 1950. Sendo um oscilador de impulso, o estocástico pode ajudar a determinar quando um par de moedas é sobrecompra ou sobrevenda. Uma vez que o oscilador tem mais de 50 anos, resistiu ao teste do tempo, o que é uma grande razão pela qual todos os comerciantes usam isso até hoje.
Embora existam múltiplas variações do estocástico, hoje nos focaremos exclusivamente no Slow Stochastic.
O estocástico lento é encontrado na parte inferior do seu gráfico e é composto por duas médias móveis. Essas médias móveis estão vinculadas entre 0 e 10 0. A linha azul é a linha% K e a linha vermelha é a linha% D. Uma vez que% D é uma média móvel de% K, a linha vermelha também atrasará ou trará a linha azul.
Os comerciantes estão constantemente procurando maneiras de capturar novas tendências que estão se desenvolvendo. Portanto, os osciladores de momentum podem fornecer pistas quando o mercado & rsquo; o momento está diminuindo, o que muitas vezes precede s uma mudança de tendência. Como resultado, um comerciante que usa estocástico pode ver essas mudanças na tendência do gráfico ir.
Aprenda Forex: sinais de entrada estocásticos lentos.
(Criado por Jeremy Wagner)
Momentum muda as direções quando essas duas linhas estocásticas cruzam. Portanto, um comerciante toma um sinal na direção da cruz quando a linha azul cruza a linha vermelha.
Como você pode ver na imagem acima, as tendências de curto prazo foram detectadas pelo estocástico. No entanto, os comerciantes estão sempre procurando formas de melhorar os sinais para que possam ser fortalecidos. Existem duas maneiras de filtrar esses negócios para melhorar a força do sinal.
1 - Procure Crossovers em níveis extremos.
Naturalmente, um comerciante ganhou e quer tomar todos os sinais que aparecem. Alguns sinais são mais fortes do que outros. O primeiro filtro que podemos aplicar ao oscilador é o uso de cross overs que ocorrem em níveis extremos.
Aprenda Forex: Filtração de sinais de entrada estocástica.
(Criado por Jeremy Wagner)
Uma vez que o oscilador está vinculado entre 0 e 100, a sobrecompra é considerada acima do nível 80. Por outro lado, a sobrevenda é considerada abaixo do nível 20. Portanto, as baixadas que ocorrem acima de 80 indicariam uma tendência de mudança potencial menor que os níveis de sobrecompração.
Da mesma forma, uma cruzada que ocorre abaixo de 20 indicaria uma tendência de deslocamento potencial mais alta dos níveis de sobrevenda.
2 - Filtro T rades no Time Frame mais alto na direção de T rends rsquo; s.
O segundo filtro que podemos procurar adicionar é um filtro de tendências. Se acharmos uma tendência de alta muito forte, o oscilador estocástico provavelmente permanecerá em níveis de sobrecompra por um longo período de tempo, dando muitos sinais de venda falsa.
Nós não queremos vender uma forte tendência de alta, pois mais pips estão disponíveis na direção da tendência. (veja & ldquo; 2 Benefícios da Trend Trading & rdquo;)
Portanto, se encontrarmos uma forte tendência de alta, precisamos procurar um mergulho ou uma correção ao tempo de uma entrada de compra. Isso significa esperar por um gráfico intradía para corrigir e mostrar leituras de oversold.
Nesse ponto, se o estocástico se afastar dos níveis de sobrevenda, então a pressão e o impulso de venda provavelmente serão aliviados. Isso nos fornece um sinal para comprar o que está alinhado com a tendência maior.
No gráfico EURJPY acima, os preços estavam bem acima da média móvel simples de 200 dias (a média móvel não foi mostrada porque estava bem abaixo dos preços atuais). Portanto, se filtrássemos negócios de acordo com a tendência de um gráfico diário, então apenas os sinais longos (setas verdes) teriam sido levados.
Portanto, os comerciantes usam estocásticos para entradas de tempo para negociações na direção da tendência maior.
Experimente por si mesmo. Experimente você mesmo em uma conta prática. Não tem certeza de como gerenciar seu risco em uma troca? Nós pesquisamos milhões de negócios ao vivo e descobrimos que esse pequeno ajuste para arriscar os ratios de recompensas em negócios aumentou o pool de comerciantes que foram rentáveis de 17% para 53%.
--- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education.
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9 de fevereiro de 2016 Publicado por: Roman Sadowski Categoria: Forex Blog.
Existe um mal entendimento dos indicadores técnicos por aí. Os comerciantes tendem a usar muitos indicadores sem pesquisar ou saber o que são e como eles são calculados.
Mesmo menos comerciantes se preocuparam em testar a precisão dos indicadores que eles usam.
Você ficaria muito surpreso ao descobrir que muitos deles têm menos de 30% de precisão, mas você ainda os usa!
Este artigo abordará as coisas mais importantes que todo comerciante de forex deve conhecer sobre osciladores estocásticos.
2. Um ponto de baixo valor para a alta tendência de alta, tanto quanto aponta para uma forte tendência de baixa.
3. Um valor alto aponta para a forte tendência de baixa tanto quanto aponta para uma forte tendência de alta.
4. O oscilador estocástico funciona melhor quando usado com indicadores avançados, padrões de gráfico e movimento de volume e preço.
5. A estratégia de tendência seguinte pode ser rentável para usar com estocástico.
Um oscilador estocástico é um indicador de impulso que compara o preço de fechamento de uma segurança com sua faixa de preço ao longo de um período de tempo específico.
É um dos primeiros osciladores técnicos na negociação de títulos usados para prever a futura direção do mercado. O "estocástico" é grego para "aleatório", e no contexto da negociação, refere-se ao uso de ações passadas para prever um futuro estado. "Oscilador" refere-se a variações repetitivas para cima ou para baixo da posição de equilíbrio.
O oscilador estocástico é medido usando as linhas% K e% D.
C é o preço de fechamento atual.
L14 é o preço mais baixo ao olhar para trás nas 14 sessões de negociação anteriores.
H14 é o preço mais alto ao olhar para trás nas 14 sessões de negociação anteriores.
% K rastreia a taxa de mercado mais recente para o par de moedas.
% D = 3 & # 8211; média móvel simples de% K. Também é chamado de "estocástico lento" devido a reações mais lentas às mudanças de preços de mercado em comparação com% K.
O Oscilador Estocástico é um índice compilado com baixos e altos recentes do preço e coloca o preço atual no contexto em termos de%.
# 1. O oscilador estocástico é um indicador de atraso.
90% de todos os indicadores são indicadores de atraso, incluindo estocásticos.
É importante compreender este conceito desde o início. Uma vez que você entende, você se posicionará bem à frente de outros comerciantes lá fora.
É importante notar isso.
O oscilador estocástico é orientado para os preços, ao contrário de dirigir o preço.
Todos os indicadores incorporados em uma plataforma de negociação estão sendo computados com base em dados de preços alimentados nessa plataforma. Se o preço não for registrado no software de negociação, os indicadores não podem ser preenchidos.
Existem quatro dimensões do preço & # 8211; Abrir, Fechar, Alto, Baixo.
Todos os indicadores são versões diferentes da mesma fonte de dados.
A equação e os intervalos de tempo podem mudar, mas o núcleo de todos é o mesmo.
Para verificar facilmente isso, você pode ir ao Meta Editor no Meta Trader4.
E abra os arquivos principais de qualquer indicador de atraso que desejar. Depois de inspecionar o código, você perceberá que eles estão usando equações de diferença, mas o mesmo núcleo de dados.
Nenhum indicador de atraso que você está usando é capaz de prever o preço futuro.
Eles não podem! O preço é influenciado por fatores externos, não pelos indicadores.
Dito isto, fazer julgamentos corretos, mesmo um pouco do tempo, pode ser muito gratificante e.
Os indicadores de desaceleração podem ser usados como parte da análise com base no pressuposto de que muitos participantes do mercado os usam, portanto, eles se tornam profecias auto-realizáveis.
Existem poucos indicadores de atraso muito populares, o Oscilador Estocástico é provavelmente o mais popular entre os comerciantes.
# 2. Os níveis de Overbought / Oversold indicam frequentemente uma forte tendência, e não uma inversão.
Primeiro, há uma crença errada de que o estocástico pode apontar para níveis de sobrecompra ou sobrevenda.
Um valor estocástico de mais de 80 pode indicar uma forte tendência de alta com a freqüência de uma inversão.
Existem muitos estudos de caso que indicam que o Oscilador Estocástico mais frequentemente sinaliza uma forte tendência de alta acima de 80 ou uma continuação descendente abaixo de 20.
Para testar simplesmente qualquer indicador em tempo real, você pode usar o modo visual "Testador de estratégia" dentro da sua plataforma MetaTrader4.
Siga as instruções abaixo.
Selecione qualquer um dos indicadores, selecione o símbolo, selecione o período, selecione o modo visual e o período de tempo, clique em Iniciar.
Você verá agora a ação do preço que se desenrola na tela junto com o indicador de sua escolha.
Não demora muito para ver que o oscilador estocástico faz o que esperamos que faça apenas metade do tempo!
Trader não pode seguir cegamente a regra de sobrecompra ou sobrevenda.
Como você vê na tela abaixo, entrar em posições longas sempre que estocástico virou abaixo de 20 arruinaria sua conta com bastante rapidez.
Os níveis de sobreavaliação também devem ser considerados como uma indicação de uma forte tendência ao invés de um sinal de inversão. Quando há muita compra ou venda, é melhor segui-lo e não se preocupe com o extremo estocástico.
A ação de preço deve sempre prevalecer em sua análise.
Abaixo está um exemplo de tendência de queda forte e de longo prazo em EURUSD durante o qual o estocástico permaneceu sobrevendido por muitas semanas. Comprar não seria uma ótima idéia!
# 3. O oscilador estocástico deve ser usado em conjunto com outros indicadores avançados.
Os comerciantes usam indicadores para análise técnica para obter informações adicionais úteis. Alguns podem usar um único indicador para fazer decisões de compra ou venda, mas eu aconselho contra isso.
Não existe um comerciante neste planeta que tenha feito fortuna em Forex através da negociação de uma única estratégia de indicadores.
Olhe assim: usando um único indicador isoladamente, você está baseando sua estratégia inteira apenas sobre isso e nada mais. Para obter uma visão geral e confirmar tendências, reversões, impulso e volatilidade com mais precisão, você deve usar estocástico com outros indicadores, padrões gráficos e movimentos de preços.
O estocástico DEVE um complemento para uma estratégia de negociação muito maior e sólida.
Este é o seu papel! Dê uma olhada na configuração abaixo.
Uma estratégia de negociação maior neste exemplo é uma técnica de ação de preço de som. O comerciante espera que o preço aumente mais alto em B (após A) Ele mede o retracement por Fib. O preço puxou para trás para 38% do ponto C. A longa entrada no mercado pode ser colocada aqui.
O oscilador estocástico neste caso serve como uma confirmação adicional da reversão e desempenha um papel dentro de uma estratégia de negociação maior.
# 4. Funciona melhor com a estratégia seguindo estratégia.
Os seguintes sinais de tendência são fortes, pois levam em conta o próprio movimento do mercado. Um sinal de tendência estocástica básica é um crossover de linha de sinal, ocorrendo quando a linha% K cruza a linha% D na confirmação com a tendência. Quando% K (linha de curto prazo) cruza abaixo de% D (tendência de longo prazo) e retorna acima, você pode considerá-la uma tendência de alta e um sinal de compra. O inverso é válido para uma tendência de baixa.
Trend following é uma das estratégias mais usadas na negociação forex. O estocástico pode ser usado para entrar no mercado em pullbacks dentro da tendência.
Os pullbacks são movimentos de curto prazo que vão contrariando a direção existente da tendência de preços.
Se o mercado estiver se movendo acima da média do mercado simples & # 8211; isto é, num ambiente otimista & # 8211; você pode considerar entrar longamente quando ocorrer uma retrocessão. Quando o preço está abaixo da média e uma tendência de baixa nos cartões, você precisará aguardar entradas curtas sobre retrocessos ocorrendo na tendência.
# 5. Use sempre osciladores estocásticos em vários quadros.
Às vezes, os comerciantes obtêm mercados de análise confusos em vários prazos ao mesmo tempo.
Um cronograma horário pode dar sinais baixos, mas seus cronogramas diários ou semanais podem mostrar sinais de alta.
Se você esperar o intervalo de tempo inferior para reverter para a direção do time-frame maior, o estocástico começará a mostrar sinais de alta em ambos os gráficos. Mas isso é demorado.
É melhor usar um gráfico no qual você tomará decisões e verá outros prazos para ajustar seu viés de acordo.
A dimensão do tempo oferece mais confirmação nas linhas de tendência para tomar decisões mais inteligentes.
O uso de multitramas inicialmente pode causar alguma confusão, mas se você as usar corretamente, você poderá localizar bons pontos de entrada e criar entradas mais limpas do que se você fosse usar quadros únicos.
A captura de tela acima inclui estocástico em um gráfico de 30 minutos, 4 horas e 1 dia em uma janela. Isso proporciona uma leitura mais ampla no mercado para uma melhor precisão. O comerciante pode alinhar um grande comportamento do tempo para obter mais informações. A entrada ideal seria com todos os estocásticos alinhados de um lado.
Baixe o indicador multi-período-estocástico aqui.
Conclusão.
Há muito mais para negociar do que apenas um monte de indicadores no gráfico. Trader deve mostrar uma compreensão profunda dos mercados macro e da economia em primeiro lugar. Os indicadores devem ser utilizados como uma ferramenta adicional de entrada no mercado, uma confirmação e não uma estratégia em si.
Autor: Roman Sadowski.
Eu realmente acredito que a jornada para a lucratividade e a liberdade é uma função de trabalho árduo, compromisso, persistência e rotinas aborrecidas.
Não há magia na negociação. Eu acredito em tomar decisões racionais e tranquilas, quando e como negociar com base em uma década de aprendizagem intensa.
2 Comentários.
Eu baixei o indicador multi-período-estocástico e o instale na pasta de indicadores MT4. Mas, quando eu coloquei no gráfico, eu vi apenas uma linha, não uma linha múltipla que indica 30mins, 4hrs e tempos de tempo diários stochastics. Pls como Posso fazê-lo para refletir o que vi no seu site.
Em que quadro você está?
Se você estiver diariamente, você só verá uma linha (diariamente)
Se você mudar para 4h, você deve ver duas linhas (4h e diariamente)
Se você mudar para 1 hora, você deve ver 3 linhas (1h, 4h, diariamente) e assim por diante.
Verifique as configurações e as cores.
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Os osciladores estocásticos podem ser uma ferramenta valiosa para comerciantes mecânicos de forex. No entanto, os comerciantes costumam usar estocásticos junto com inúmeros indicadores não relacionados, e os resultados são geralmente ho-hum.
Como alguns outros comerciantes, descobri que usar um único oscilador estocástico normalmente não produz ganhadores consistentes. Um estocástico por si só não parece produzir ganhos oculares.
A boa notícia é que um sistema de comércio cambial dual estocástico pode produzir excelentes resultados. Descobri que uma estratégia vencedora pode ser construída simplesmente com base em indicadores estocásticos duplos, com muito pouco para desordenar a imagem.
Desfrutei de excelentes resultados usando dois osciladores estocásticos juntos - um lento e o outro rápido - para encontrar oportunidades de negociação.
Quando usado com os parâmetros apropriados, um sistema programado para monitorar indicadores estocásticos duplos pode sinalizar quando o preço de um par forex está sendo tendencial, ainda que prolongado durante um período de retração de curto prazo.
Essa estratégia dual estocástica se concentra na negociação quando os dois indicadores estão mostrando valores extremos opostos. Quando ambos os estocásticos rápidos e lentos estão em ou perto dos valores limite designados, ele sinaliza uma oportunidade comercial.
Eu uso meu sistema de negociação mecânica para observar tais condições e entrar em um comércio quando o preço está prestes a voltar para a continuação dessa tendência. Para mim, é um bom e simples sistema de comércio de divisas que funciona muito bem por conta própria, sem adicionar outros indicadores mais complexos.
Eu usei essa estratégia para negociar em uma variedade de intervalos de tempo de quinze minutos para diariamente. Eu tive resultados particularmente bons ao usar esta estratégia para negociar EUR / USD em prazos horários, e funciona especialmente bem para negociações "curtas" neste par de moedas.
O fundo dos osciladores estocásticos.
O primeiro oscilador estocástico básico foi desenvolvido no final da década de 1950 pelo analista financeiro Dr. George C. Lane. A palavra estocástica em si é derivada de uma palavra grega que significa "alvo" e, em geral, a palavra geralmente se refere ao padrão aparentemente aleatório de valores em torno de um determinado valor alvo.
Os estocásticos são baseados na ideia de que, durante os preços da tendência de alta, o preço permanecerá igual ou superior ao preço de fechamento do período anterior. Da mesma forma, durante os preços de baixa tendem a manter o preço de fechamento do período anterior.
Este oscilador fácil de calcular foi um dos primeiros indicadores utilizados pelos técnicos em busca de informações sobre os movimentos de preços. É um indicador de impulso, e reflete níveis de suporte e resistência.
Quando ele desenvolveu este conceito, o Dr. Lane defendeu o uso de linhas de tendência divergentes e convergentes desenhadas de acordo com estocásticos. E, durante o primeiro uso do Dr. Lane e outros, os osciladores estocásticos costumavam ser usados com outras ferramentas, como Elliot Waves e Fibonacci retracements para melhor timing.
No que diz respeito ao comércio de pares de divisas e outros ativos, o termo "estocástico" refere-se à localização do preço atual em relação ao seu preço recente durante algum período de tempo.
Parte do raciocínio por trás dos indicadores estocásticos é que um preço forex tem tendência a fechar perto do extremo de sua faixa de preço recente antes de um ponto de viragem. Uma estratégia estocástica funciona para prever os pontos de inflexão de preços comparando o preço de fechamento de um par de divisas com o preço recente.
Os valores são plotados em um gráfico como uma ou mais bandas que oscilam em torno de um eixo ou entre um conjunto de valores limite. Os sistemas mecânicos de negociação e os consultores especializados facilitam a criação de programas de negociação forex que incorporem indicadores estocásticos.
Como calcular osciladores estocásticos rápidos, lentos e completos para o comércio forex.
Antes de avançar para discutir a estratégia de negociação dupla estocastic forex, primeiro estabelecerei uma base definindo e descrevendo os conceitos do oscilador estocástico subjacente.
O único estocástico básico compara o preço de fechamento de um par forex com seu preço total durante um determinado período de tempo usando duas linhas ou bandas.
A linha referida como% K reflete o preço de mercado atual de um par de moedas determinado. A linha% D serve para "suavizar" a linha% K mostrando o preço do par de moedas como uma média móvel.
Existem três tipos gerais de indicadores de osciladores estocásticos utilizados na negociação forex: rápido, lento e completo. O "rápido" é baseado nas equações originais do Dr. Lane para% K e% D. Quando visualizado na versão rápida,% K parece bastante agitado. % D é a média móvel de três dias de% K.
Durante o primeiro uso de estocásticos para negociação, o Dr. Lane confiou em% D para produzir sinais de "comprar" ou "vender" de acordo com divergências de baixa e alta. Ao contrário da estratégia dual stochastics, quando os comerciantes usam apenas um único indicador estocástico, eles usam% D por si só, e é chamado de "linha de sinal".
Uma vez que% D no oscilador "rápido" é usado para gerar sinais, o oscilador "lento" foi introduzido para aproveitar isso sozinho. O oscilador estocástico lento usou um SMA de três dias para suavizar% K, o que é exatamente equivalente ao papel de% D no oscilador rápido.
Assim, em estratégias estocásticas únicas,% K no oscilador lento é igual a% D do oscilador rápido.
O oscilador estocástico básico.
% K é 100 x [Preço de fechamento menos Preço mais baixo de N períodos de tempo] / [Preço mais alto de N períodos de tempo menos Preço mais baixo de N períodos]
% D é 100 x [Preço mais alto de (N menos um número menor) períodos de tempo] / Preço mais baixo de (N menos um número menor) períodos de tempo]
A primeira equação calcula o intervalo entre o alto e o baixo do preço do par forex durante um determinado período de tempo. O preço do par forex é expresso como uma porcentagem desse intervalo: 100% representa o limite superior do intervalo e 0% representa a parte inferior do intervalo, durante o período de tempo escolhido.
Rápido% K é igual ao cálculo básico de% K.
Fast% D é igual a uma média móvel simples de três períodos de Fast% K.
Slow% K é igual a Fast% K suavizado aplicando uma média móvel simples de três períodos.
Slow% D é igual a uma média móvel simples de três períodos de Slow% K.
O oscilador estocástico completo é calculado dessa maneira:
Full% K é igual a%% rápido suavizado por uma média móvel simples de N-período.
Full% D é igual a uma média móvel simples de N-período de Full% K.
A sensibilidade do oscilador estocástico à volatilidade do mercado pode ser reduzida fazendo ajustes nos períodos de tempo, bem como usando diferentes médias móveis para o valor de% D.
Os valores mais utilizados de N usados para estocásticos simples e básicos são períodos de 5, 9 ou 14 unidades. Muitos comerciantes estabelecem N em 14 períodos de tempo para representar uma amostra de dados suficiente para cálculos significativos. Você pode experimentar um número diferente de períodos, o que pode afetar os resultados da estratégia.
% K por si só é referido como o valor "estocástico rápido". Para indicadores estocásticos únicos,% D geralmente é configurado para igualar uma média móvel de 3 períodos para% K.
O estocástico% D é calculado usando os últimos 3 valores de% K para chegar a uma média móvel de 3 períodos para a estocástica% K. Isso cria um valor "suavizado" para% K.
Uma vez que% D representa a média móvel de% K, é chamado de "estocástico lento" porque reage um pouco mais lentamente às mudanças de preço do par forex do que o valor% K.
Ao usar% D por si só, há apenas um único sinal válido - A divergência entre o preço do par forex e% D.
Claro, para minha estratégia estocástica dupla como esboço abaixo neste artigo, eu uso dois conjuntos diferentes de períodos de tempo.
Como indicado acima, os cálculos estocásticos clássicos são baseados em uma média móvel simples (SMA). No entanto, para a estratégia dual estocástica descrita abaixo, também uso uma média móvel exponencial adicional (EMA) como um indicador de confirmação separado.
A estratégia de negociação forex dual-stochastics.
Em contraste com os indicadores básicos únicos estocásticos descritos acima, uma estratégia dual estocástica fornece um maior número de negociações vencedoras.
Minha estratégia de negociação forex dupla e dualista baseia-se em combinar um estocástico rápido e lento e à espera de oportunidades quando os dois indicadores diferentes estão em opostos extremos. Eu defino os extremos como sendo pelo menos os níveis de 20% e 80%, se não mais perto de 0 e 100%.
A estratégia dupla é simples - O único outro indicador que uso, juntamente com o conjunto de estocásticos, é uma média móvel exponencial de 20 períodos (20 EMA), embora isso não seja essencial. Ou, como alternativa, você pode confirmar os sinais usando a banda do meio das bandas de Bollinger.
No MetaTrader, os parâmetros a serem definidos para os dois conjuntos (duplos) de estocásticos são:
% K período é 5% O período D é 2 O atraso é 2 O mínimo fixo é 0 O máximo fixo é 100.
O período de% K é 21% O período de D é 4 O atraso é 10 O mínimo fixo é 0 O máximo fixo é de 100.
Combino os dois osciladores estocásticos na mesma janela no gráfico MetaTrader. É fácil de fazer - Basta colocar o primeiro estocástico no gráfico, depois arrastar o outro da janela e soltá-lo em cima do primeiro indicador. Em seguida, insira suas configurações na caixa de diálogo.
Regras de negociação dual-stochastics.
As regras comerciais são fáceis. O sistema de negociação mecânica está programado para aguardar o preço de tendência forte e observe se os estocásticos estão em opostos extremos, perto dos valores limite. Para confirmação, o sistema procura um padrão de castiçal que sinaliza uma reversão após um breve retracement para o EMA de 20 períodos.
O gráfico abaixo EUR / USD mostra alguns exemplos de oportunidades comerciais. Os círculos mostram três possíveis pontos de entrada para negociações "curtas" em uma tendência de queda geral. Os exemplos 1 e 2 são sinais claros. O exemplo 3 é marginal, uma vez que o estocástico lento está apenas começando a se mover para longe da área de sobrevenda.
No Exemplo 1, note-se particularmente que o estocástico lento (a banda amarela) é bastante sobrevendido e, ao mesmo tempo, a estocástica rápida (banda de cor azul) acabou de ultrapassar o limite extremo de sobrecompra.
O gráfico abaixo do EUR / USD mostra um típico ponto de entrada comercial "curto" durante uma tendência de queda bem confirmada. Em particular, observe a banda estocástica lisa, sobreviverá (amarelo), juntamente com o gancho afivelado da banda estocástica rápida (azul) abaixo do limite de sobrecompra.
Observe também que o 20 EMA foi tocado. O indicador EMA separado fornece confirmação do sinal mostrado pelos osciladores estocásticos. Além disso, também vale a pena notar que, embora o castiçal bajista não seja um tipo "clássico" engolfando, ainda assim foi confirmado pelos castiçais posteriores.
No gráfico EUR / USD abaixo, o exemplo 1 mostra um comércio típico "curto". O estocástico lento (amarelo) é plano e atinge o limite de sobrevenda, enquanto o estocástico rápido (azul) tocou o limite de sobrecompra.
O exemplo 2 mostra um sinal que procura amantes do candelabro como um padrão clássico de "estrela da noite" na 20 EMA, mas ainda exigiu uma parada apertada para sair no ponto de equilíbrio.
Entrada e saída.
Este último exemplo acima é um bom lembrete de que a estratégia de negociação forex dual stochastics é melhor usada com um sistema de negociação mecânico programado com regras de parada final e stop-loss para garantir que você montem os vencedores o maior tempo possível, minimizando a perdas.
Conforme ilustrado nas tabelas acima, a estratégia funciona melhor para mim com os "shorts". Procuro o meu sistema de negociação mecânica para entrar em uma ordem de "venda" por 2% do patrimônio da minha conta quando as duas bandas estocásticas tocam o respectivo sobrecompra e sobrevenda limites, e o sinal é confirmado pelo preço que toca em ou próximo dos 20 EMA.
A ordem stop-loss é colocada exatamente em 20 pips acima do meu ponto de entrada. O sistema move minha ordem de parada posterior ao longo do atual nível de preços durante os negócios bem sucedidos, geralmente a uma distância de 10 pips.
A estratégia de negociação forex dual-stochastic é simples.
A principal vantagem desta estratégia é a sua simplicidade. Em vez de confiar na natureza "indeterminada" de um único indicador estocástico, ou a complexidade de múltiplas camadas de indicadores, um conjunto de dois osciladores estocásticos funciona muito bem para mim. A estratégia é fácil de entender, e é fácil de programar para sistemas de negociação mecânica.
Você usou osciladores estocásticos na sua própria negociação?
Geoffrey Lowes diz.
Simples, mas muito eficaz, já que todos os sistemas de negociação devem e precisam ser para (Kiss)
Essa é a única maneira de criar sistemas.
Eu troco com base no mesmo tipo de configurações visuais, mas geralmente apenas uso o meio da banda padrão de Bollinger (20 MA) com um rápido olhar para MACD para confirmar que o retrace está desaparecendo. Eu precisarei adicionar o estocástico duplo aos meus outros indicadores de confirmação! Excelente artigo!
Essa é uma ótima idéia para adicionar outros indicadores de confirmação.
Daniel Artic diz.
Excelente indicador de aprovação de sinal. Eu gosto de misturá-lo com sinais de momentum em quadros curtos.
Stochastics é um dos meus favoritos.
Robert Perritt diz.
Shaun, você tem isso disponível em uma EA para venda? Adoro a simplicidade!
Não sei, mas como você sabe, eu também me atrai para idéias de estratégia simples e básicas.
Diz Paul Nelson.
Hmmm, Shaun agradeço esse artigo sobre estocásticos. Na verdade, joguei essas coisas fora das minhas ferramentas analíticas. Talvez eu possa misturar as duas abordagens 1. Algo em direção ao candelabro - uma mistura do escore sb e estocastics. se for 75%, posição de venda aberta. se for 25%. posição de compra aberta. mas para combinar os dois estocásticos e a abordagem de algo. É o tempo de teste da minha parte. Mais uma vez, o elogio pelo seu bom trabalho. Que Deus abençoe você e seu trabalho ...
oi Shaun, você tem algumas estatísticas de teste de volta como ganhar% zscore etc & # 8230; também outras configurações para quadros de tempo mais altos? você usou isso para negociar no diário?
Eu não tenho nenhum backtests disponíveis como I & # 8217; não executá-los. Eu também não tenho nenhuma experiência pessoal ao negociar essa.
Uau, nunca pensei em plotar dual-estocástico. Eu acho que tenho que pagar alguém para programá-lo para mim. Shaun, quem programou o seu?
Você pode sobrepor-os diretamente em MT4 & # 8230; não é necessária nenhuma programação. Solte o segundo indicador sobre o primeiro indicador e não no gráfico principal.
Muito obrigado Shaun, vou tentar isso.
Mantenha-me atualizado sobre o seu progresso.
Oi shaun qual prazo e pares é este sistema mais adequado?
Você quer evitar os monstros tendentes como RUB ou JPY. É melhor ficar com cruzes como EURCHF ou AUDNZD.
Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoê.
Você deve entrevistar Bill Young no GoForexPro. Ele faz algo muito parecido com isso em sua sala de comércio livre e é incrivelmente bem-sucedido. Obrigado pela excelente redação.
Eu uso uma técnica similar usando RSI, mesmo princípio subjacente. atualmente com taxa de ganhos de 93% com base em pouco mais de 300 negócios (tamanho médio de perda & lt; = tamanho médio da vitória) & # 8211; então você pode imaginar eu estou feliz :-). Obviamente, este método funciona melhor no mercado de tendências e você precisa escolher cuidadosamente o tempo. Viver ao vivo em EURUSD / EURJPY / XAUUSD / XTIUSD mais qualquer coisa que pareça certa :-). Uma boa abordagem é jogar com a configuração do período Back-TestTestTest !!
Isso é incrível e parabéns pelo seu sucesso. Muito obrigado por compartilhar suas idéias!
Fantastis & # 8230; Muito obrigado. Que Deus o abençoe.
Desculpe, mas não falo inglês e uso o tradutor do Google.
Existe um indicador para o estocástico de estratégia dupla?
Sim. O artigo explica como sobrepor dois indicadores estocásticos no MT4.
Nós usamos & # 8216; Low / High & # 8217; ou & # 8216; Close / Close & # 8217; para o Stochastics & # 8216; Price Field & # 8217; configuração? E & # 8216; MA Method & # 8217; é & # 8216; Simple & # 8217 ;, & # 8216; Suavizado & # 8217 ;, & # 8216; Exponential & # 8217; ou & # 8230 ;?
Elogios para compartilhar esta técnica de negociação!
Você pode usar qualquer um, mas eu descobri que Close / Close é menos barulhento.
Não importa o método MA para usar & # 8211; não funciona!
Como você chegou a essa conclusão?
Rodriguez Aller diz.
Stratégie simple et versetant très efficace.
Você é bem-vindo. Estou feliz por ter gostado!
Excelente sistema, prevê com precisão o ponto de entrada, no entanto, estou totalmente confuso quanto à ação. Você pode explicar, em inglês simples, ao longo de & amp; acima de 20/80 é esta uma reversão da tendência de longo prazo (alguns dias) ou algo menor do prazo? (I & # 8217; m usando 1 candelsticks como sugerido). Eu entendo o indicador, mas não sei o que fazer, comprar / vender. Funciona bem, mas eu costumo escolher a ação oposta. Agradecemos antecipadamente Shaun.
Obrigado, Andy. Sobrecompra / sobrevenda em uma tendência antecipa uma das duas coisas. Deixe o uso de uma tendência de alta como nosso exemplo porque é o mais intuitivo. Se o mercado estiver em uma tendência de alta e o estocástico é sobrevendido (SO), então você espera que esta seja uma correção de preços de curto prazo e uma boa oportunidade de compra. Se o estocástico é sobrecompra em nossa tendência de alta, isso sugere o potencial de movimentos ascendentes maiores. No entanto, esse é um risco extremamente elevado (ou seja, um risco estúpido) de entrar no mercado. É melhor esperar os retrocessos e deixar os movimentos exagerados empurrar o seu comércio já comercial em lucro.
Gostaria de experimentar este sistema. No entanto, uso a Estação de Negociação da FXCM e estou tendo problemas para configurar o gráfico. A Trading Station possui indicadores estocásticos rápidos e lentos, mas eles se apresentam em duas áreas diferentes na parte inferior do meu gráfico e eu não sei como obtê-los na mesma área. Além disso, cada um tem duas linhas (K e D). Alguma idéia de como combinar os indicadores rápidos e lentos em uma área e só tem uma linha para cada uma?
Oi, JP, eu não acho que é possível. Mas se você chamar o suporte ao cliente da FXCM & # 8217; eles podem informá-lo com certeza. +1 212 897 7661.
Obrigado por responder. Eu irei ligar.
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